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广发纳斯达克100指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(下转

时间:2019-11-08 19:41:33

基金经理:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

时间:2001年9月

[重要说明]

2012年4月26日,该基金获得中国证券监督管理委员会[2012]568号文件批准。该基金的基金合同于2012年8月15日生效。

基金管理人保证招股说明书内容真实、准确、完整。

本招股说明书已获中国证监会批准,但中国证监会对基金募集的批准并不表示其对基金的价值和收益作出了实质性判断或保证,也不表示投资基金不存在风险。

投资是有风险的。投资者在认购(或购买)基金时,应仔细阅读本招股说明书。

基金管理人按照尽职尽责、诚实信用、审慎勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金能够盈利或实现最低收入。

基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素而波动。在投资基金之前,投资者需要充分了解基金的产品特性,承担基金投资产生的各种风险,包括:政治、经济、社会等环境因素对证券价格的影响所带来的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金投资者持续大量赎回基金所带来的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,以及基金的具体风险。该基金投资美国证券市场,其净值将因美国证券市场波动、汇率变化等因素而波动。

投资有风险。投资者计划认购(或购买)基金时,应仔细阅读基金的“招股说明书”和“基金合同”,充分了解基金产品的风险回报特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,对认购(或购买)基金的意愿、时机和数量等投资行为做出独立决策。基金经理提醒投资者,基金投资应该承担相应的风险。该基金过去的表现不能预测其未来的表现。

本招股说明书(更新版)内容截止日期为2019年8月15日,相关财务数据和净值业绩截止日期为2019年6月30日(财务数据未经审计)。

基金第一部分的名称

广发纳斯达克100指数证券投资基金

第二部分资金类型

股票证券投资基金

第三部分基金投资目标

基金采用被动指数投资策略,通过严格的投资项目约束和量化风险管理方法,努力有效跟踪目标指数,尽量减少跟踪误差。

第四部分基金投资范围

该基金的投资范围包括纳斯达克100指数股票、另类股票、以纳斯达克100指数为投资目标的交易开放式指数基金(etf),以及美国证券市场的新股(首次发行或在一级市场追加发行)。其中,纳斯达克100指数股票的投资比例不低于该基金净资产值的85%。以纳斯达克100指数为投资目标的纳斯达克100指数(Nasdaq 100 index)和交易开放指数基金(etf)备选组成部分的投资比例不得高于基金净资产值的10%,到期时间不超过一年的现金或政府债券不得低于基金净资产值的5%,包括不含结算准备金、保证金、应收认购款等现金。基金还可以投资于全球证券市场流动性良好的其他金融工具,包括普通股、优先股、存托凭证、公共基金、结构化投资产品、金融衍生品、银行存款、短期政府债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如果法律法规或监管机构允许基金今后投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后将基金纳入投资范围。法律法规或者中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人达成共识并履行相关程序后,可以相应调整基金投资比例,无需基金份额持有人大会审查。

第五部分基金投资策略

(a)资产分配战略

该基金旨在追求目标指数长期增长的稳定回报,并在减少跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化投资组合。

基金力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏差控制在0.5%以内,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年度跟踪误差控制在5%以内。

基金在纳斯达克100指数成分股的投资比例不低于基金净资产值的85%,在纳斯达克100指数替代成分股和以纳斯达克100指数为投资目标的交易开放式指数基金(etf)的投资比例不超过基金净资产值的10%,一年内到期的现金或政府债券不低于基金净资产值的5%。

(2)股权投资策略

1、股票组合构建的原则

该基金主要采用完全复制法跟踪纳斯达克100指数,并根据基础指数中单只股票的基准权重构建股票组合。

2.股票组合的构建方法

基金主要采用完全复制法,即基金股票组合完全按照目标指数的成分份额及其权重构建,并根据目标指数的成分份额及其权重的变化进行相应的调整。

当预期成分股将被调整,且成分股将被分配股份、额外股份、股息和其他行为,以及基金的购买和赎回可能影响基金的跟踪目标指数的效果时,基金经理将对投资组合进行适当调整,以减少跟踪误差。

如果基金经理由于股票停牌、股票流动性或其他影响指数复制的市场因素的限制而无法根据指数权重购买成份股,基金经理可以根据市场情况并结合经验判断对其投资组合进行适当调整,以获得更接近目标指数的回报率。

3.股票投资组合调整

(1)定期调整

该基金的股票投资组合根据其跟踪的纳斯达克100指数对其成份股的调整定期进行调整。

(2)不规则调整

1)与指数相关的调整

当目标指数成份股因股权变动的追加发行和分配而需要调整权重时,基金将根据指数公司发布的调整决定和待调整的权重比例进行相应调整。

2)购买和赎回的调整

根据基金的购买和赎回情况,调整股票组合以有效跟踪基础指数。

3)其他调整

对于目标指数成份股,如果存在停牌限制、严重流动性困难、或更大的金融风险、或面临重大不利司法诉讼、或有充分合理的理由相信其受到市场操纵等。,基金不得投资于成份股,并以另类股票或现金替代,也不得选择与其行业相似、具有相似定价特征或具有高收益相关性的其他股票。

4.投资组合绩效评估

基金在对投资组合进行监控和评估时,以跟踪偏离度为核心监控指标,跟踪误差为辅助监控指标。投资组合的每日调整基于最小化跟踪偏离度的原则,以控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。

(1)核心监控指标:跟踪偏差

第n天的跟踪偏差是第n天基金份额净增长率减去第n天基金业绩基准增长率的绝对值。

(2)辅助监控指标:跟踪误差

跟踪误差通常检查投资组合的日收益率和交易期间基准日收益率之间的偏差。计算公式如下:

其中:te是基金的跟踪误差,@-@是基金的超额收益率,@是基金净值的收益率。

@是基准收益率,t是历史天数。

基金管理人可以调整跟踪偏差和跟踪误差的计算方法,并予以公告。

(三)固定收益投资策略

基金的主要目标是减少跟踪误差,管理投资组合的流动性,综合考虑流动性和盈利能力,构建债券和货币市场工具的投资组合。

(4)衍生品投资策略

基金可以投资中国证监会允许的各种金融衍生工具,如股指期货、期权、权证等与基础指数或基础指数组成部分相关的衍生工具。基金对金融衍生品的投资主要遵循有效的管理投资策略,对冲部分成份股的特殊突发风险和特定特殊情况下的流动性风险,利用金融衍生品的杠杆作用有效跟踪目标指数,降低频繁头寸调整带来的交易成本。

第六部分基金业绩比较基准

该基金的基础指数是纳斯达克100指数。

指数编制单位停止编制和发布目标指数,或者改变指数编制方法使目标指数不适合继续作为目标指数,或者因其他非基金管理人原因取消基金使用目标指数的授权时,基金管理人应当按照维护基金份额持有人合法权益的原则,根据具体情况, 分析了拟采用的目标指数变动计划是否会对基金份额持有人的利益产生重大不利影响。 与基金托管人达成一致意见后,决定是否召开基金份额持有人会议,决定目标指标的变化。决定不召开基金份额持有人会议的,应当报中国证监会备案并及时公告。

第七部分资金风险与回报特征

该基金是一种风险和回报高于货币市场基金、债券基金和混合基金的股票基金,其特点是风险更高,预期回报更高。该基金是一只指数基金,主要通过完全复制法跟踪目标指数,与目标指数和以目标指数为代表的股票市场具有相似的风险收益特征。

第八部分基金投资组合报告

基金管理人董事会和董事会保证本报告所含信息无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和共同责任。

根据本基金合同的规定,中国基金托管银行有限公司于2019年9月20日对本报告中的财务指标、净值业绩和投资组合报告进行了审核,以确保审核内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至2019年6月30日,本投资组合报告中包含的数据未经审计。

(一)报告期末基金资产组合

(二)报告期末各国(地区)证券市场股票和存托凭证投资分布情况

注:1 .国家(地区)类别根据股票和存托凭证所在的证券交易所确定。

2.上述美国比例包括在开曼群岛注册并在美国上市的药品不良反应。

(三)报告期末按行业分类的股票投资组合

注:上述分类采用全球行业分类标准(gics)。

(四)报告期末按基金公允价值与净资产值比例排序的前十名股票和存托凭证投资明细

注:这里使用的证券代码类型是本地市场代码。

(五)报告期末按债券信用评级分类的债券投资组合

在本报告所述期间结束时,基金没有持有债券。

(六)报告期末按公允价值对净资产价值排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时,基金没有持有债券。

(七)报告期末按基金公允价值对净资产价值排序的十大资产支持证券投资明细

截至报告期末,该基金未持有资产支持证券。

(八)报告期末按基金公允价值与净资产价值比例排序的前五大金融衍生产品投资明细

注:期货投资采用日常无负债结算制度,相关价值已计入结算准备金。

(9)报告期末按公允价值与净资产值比例排序的前十名基金投资明细

(十)投资组合报告注释

1.在该基金投资的前10大证券发行商中,脸书未经用户许可将其私人数据分享给第三方,联邦贸易委员会(ftc)对此进行了调查,谷歌受到美国司法部的调查,欧盟罚款43.4亿欧元。

上述主体发行的相关证券的基金投资决策程序符合相关法律法规和基金合同的要求。除上述实体外,本基金投资的其他前10名证券发行人本期未受到监管部门的调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责或处罚。

2.在本报告所述期间,基金投资的前10只股票没有超过基金合同规定的备选股票的股票池。

3.其他资产的构成

4.报告期末转换期持有的可转换债券详情

截至报告期末,基金未持有可转换债券。

5.报告期末前10只股票的限制性流通解释

在本报告所述期间结束时,该基金的前十只股票没有限制流通。

第九部分基金业绩

基金经理根据尽职调查、诚实信用和勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金会盈利或获得最低回报。基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。

投资是有风险的。投资者在做出投资决定之前,应该仔细阅读该基金的招股说明书。截至2019年6月30日的基金业绩数据。

1.报告期内基金同期单位资产净值增长率与基准绩效收益率对照表

广发纳斯达克100指数甲:

广发纳斯达克100指数丙:

注:业绩比较基准:以人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率。

2.基金合同生效以来同期单位基金净资产值变化与业绩比较基准对比图

广发纳斯达克100指数证券投资基金

累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史趋势对比图

(2012年8月15日至2019年6月30日)

(1)广发纳斯达克100指数a:

(2)广发纳斯达克100指数c:

第十部分基金经理

一.概况

1.名称:广发基金管理有限公司

2.住所:广东省珠海市横琴新区包华路6号105 -49848室(集中办公区)

3.办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南楼31-33层

4.法定代表人:孙淑明

6.电话:020-83936666

7.联系人:邱春阳

8.注册资本:1268.8亿元

9.股权结构:广发证券有限公司(以下简称“广发证券”)、烽火通信科技有限公司、深圳前海湘江金融控股集团有限公司、康美制药有限公司、广州科技金融创新投资控股有限公司分别持有基金经理51.135%、15.763%、15.763%、9.458%和7.881%的股份。

Ii .主要工作人员

1.董事会成员

孙淑明先生:董事长、博士、高级经济师。他还是广发证券有限公司董事长、执行董事、党委书记、中国证券机构间报价系统有限公司副董事长、中国证券业协会第六届董事会兼职副主席、上海证券交易所第四届董事会成员、深圳证券交易所第二届监事会监事、中国上市公司协会第三届董事会兼职副主席。 亚洲金融合作协会成员、中国注册会计师协会道德委员会成员、广东省金融协会副主席、广东省预防腐败专家咨询委员会金融运行监管小组成员。 曾任财政部法律司副司长兼司长、中国经济发展信托投资公司总经理办公室主任兼总经理助理、中共中央金融工作委员会监事会副主任、中国银河证券股份有限公司监事会监事、中国证券监督管理委员会副主任兼会计部主任。

林传辉先生:副董事长,学士学位,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,中国基金行业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理专业委员会委员,深圳证券交易所第四次申诉审查委员会委员。他曾担任广发证券有限公司投资银行部常务副总经理、瑞源资本管理有限公司总经理兼董事长。

孙晓燕女士:主任,硕士学位。现为广发证券执行董事、副总经理兼首席财务官。她也是广发控股(香港)有限公司董事、郑桐有限公司监事,曾担任广东广发证券有限公司投资银行部经理、广东广发证券有限公司财务部经理、财务部副总经理、广东广发证券有限公司投资自我管理部副总经理、广东广发基金管理有限公司首席财务官兼副总经理、广东广发证券有限公司财务部总经理、郑桐有限公司监事

葛军先生:董事、硕士、高级会计师,现任烽火通信科技有限公司总裁,曾担任证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、首席财务官、烽火通信科技有限公司副总裁

翟梅清女士:董事、硕士、现任深圳前海湘江金融控股有限公司董事长兼总经理、深圳湘江控股有限公司董事长兼总经理、南方湘江集团董事长兼总经理、湘江集团有限公司董事长兼深圳金海马实业有限公司董事长,同时也是全国政协委员、中国女企业家协会副主席、广东省妇联副主席。 广东省工商联合会副主席、广东女企业家协会主席、湘江社会救助基金会主席、深圳国际侨联主席、深圳申商控股集团有限公司董事、香港各界文化促进会主席。

许靳东女士:主任、主任、副主任药师。现任康美制药有限公司副董事长兼常务副总经理,世界中联重科中药饮片质量专业委员会副主席,国家中医药管理局对外交流合作专家咨询委员会委员,中国中药饮片专业委员会专家,全国中药标准化技术委员会委员。国家制药装备标准化技术委员会中药加工机械分技术委员会副主任、国家中药加工处置专业专家委员会中药行业特殊工种职业技能鉴定副主任、广东省中药标准化技术委员会副主任。

罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首席风险

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